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主力合约空头占优 30日均线有争夺

来源: 证券时报  作者:   2010-11-16 16:19  编辑: 达鹏


  方正期货研究所  王飞

  昨日期指市场跟随现指市场呈现高开震荡走势,总体上表现为近弱远强的格局,基于IF1011本周交割的影响,IF1011、IF1012两个近月合约的基差进一步回归。相对而言,现指市场较强于期指走势,目前金融股有企稳迹象,尾盘权重股工商银行大幅度拉升6.84%,这对于期现市场暴跌后的修复行情较为有益。

  从合约的换月情况来看,IF1012已提前晋升为主力合约。总体上IF1011多头和空头分别处于减仓的状态,其中前20名主力会员中空头减仓较多为1451手,多头减仓776手。主要席位方面,国泰君安仍然遥遥领先,把持空单2754手,占全部空单的一半以上,预期未来这些空单也会逐步移仓至IF1012。

  而从IF1012的具体持仓情况来看,昨日前20名主力会员增加总持卖单2840手,而总持买单增加略少,仅为1900手。从目前IF1012的布局来看,仍然是持卖单大于持买单的状态,空头持仓要比多头持仓多出5000余手。另外,昨日主力会员无明显异动持仓变化,大部分呈现小幅加仓空单的情况,但此行为并不能充分说明主力看空IF1012的未来走势。

  短期策略方面,笔者认为由于经历了11月12日单边大跌的走势,目前较好的上行趋势和多头氛围有所重创。从技术层面来看,经过9月末开始的大幅度拉升行情后,市场需要大幅度的调整来夯实市场底部,而后再逐渐上行,预计短期多空双方在30日均线会有所争夺和反复,而不能轻言调整结束。

  总体而言,依据目前正在修复走势的调整行情而言,预计中线多头在3200点区域的60日均线入场较为安全,短线可以尝试轻仓逢高沽空IF1012、测试30日均线的支撑力,一旦有进一步紧缩政策落地,便可反手做多。近期投资者仍需关注金融权重股的表现,对及时发现期现市场企稳时机有一定的帮助作用。此外,近期无论趋势怎么判断,风险控制仍是第一位,期指经历了上市以来的单日最大跌幅,期现市场近期波动性也大幅度提高,要注意仓位和止盈止损点位的设置。


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