您当前的位置 :每日甘肃 > 财经 > 期货 > 国内期市 正文

期指四合约持仓保证金减少10亿

来源: 证券时报  作者: 尹波   2010-11-17 15:45  编辑: 达鹏


  华泰长城期货研究所 尹波

  周二各期指合约破位下行,合约IF1012下跌145.4点或4.33%,收盘勉强受到60日均线支撑,成交量出现放大,持仓量小幅减少320手至2.52万手。根据测算,四个合约持仓保证金为119.7亿元,较周一减少10.1亿元。

  中金所盘后公布的数据显示,IF1012合约前10名和20名绝对净持仓分别为6635手空单和4431手空单,净持仓占比分别为0.26和0.18,绝对净空持仓和净空持仓占比均出现下降。

  现货市场方面,两市股指早盘低开低走,上午跌幅较为有限,而医药、券商和农业等板块的强势表现甚至一度带动股指有所反弹,但午后1点20分左右股指开始跳水,权重股全面杀跌,早盘表现不错的创业板和中小盘也开始掉头向下。截至收盘,沪指和沪深300指数分别下跌3.98%和4.38%,两市成交量较周一略有放大。

  尽管经历了连续的大幅调整,但笔者短期内对后市的观点依然谨慎,股指短期内大幅反弹的动能并不足,后市如果继续调整且能够有效回补前期的缺口,市场则有望企稳并出现反弹行情。实际上,通过观察主要权重股的K线走势可以发现,除工商银行和中国石油走势相对较为强势外,其他权重股基本上已经接近9月30日突破以来的价格水平,预计后市沪指若继续下跌150点左右可望带来一定支撑。

  基于对现货市场的判断,建议投资者采取短线偏空的策略,中线空单可以继续持有,在市场紧缩预期没有明显改变的情况下,投资者也可以关注反弹带来的做空机会。另外,由于市场已出现较大幅度的调整,过于悲观也不可取,盲目杀跌做空的风险收益比并不具有吸引力。


本篇新闻热门关键词:    

相关新闻
论坛热帖