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关注期指季月合约跨期套利机会

作者: 稿源: 新华网  2013-03-01 16:53


  国泰君安期货研究所:昨日期指强势走高,4个合约没有出现明显的期现套利机会;跨期价差方面,季二合约与其他3个合约之间价差再次出现明显波动,近期季二合约与其他3个合约之间价差频繁出现较大波动,投资者可继续关注季二合约的跨期套利机会,但需注意流动性风险。

  在现货交易时段,日内基差成交分布保持了前日的略向上倾斜的状态,且幅度有所加大,这表明基差继续回升的概率较大,考虑到当月合约基差与当月合约价格较强的正相关性,IF1303合约短期继续上行的概率较大。

  资金动向上,收盘后4个合约总持仓增加2172手至103619手,期指连续多日的持续减仓状态结束。盘后中国金融期货交易所数据显示,前20名主力会员在1303合约多头仓位增加3504手,空头仓位增加707手,综合来看,多头主力增仓力度明显大于空头主力,多头资金入场意愿较强。


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编辑: 见习编辑 杨阳
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