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量化对冲成国内成长最快策略基金

2016-06-30 02:51 来源: 证券时报   记者 魏书光

  证券时报记者魏书光

  资金正在快速涌入国内量化对冲行业。在“不缺钱、不缺人”的当下,中国量化对冲策略正在成为国内基金中成长最快的细分种类。

  中金公司财富研究部副总经理杨浩在近日“私享汇·量化对冲论坛”上表示,现在国内量化对冲策略基金不缺钱。“大家感觉资金不断涌入,以前是我们找资金,现在反过来了。”杨浩认为,从根源上看,这是国内大部分资金追求稳定收益所致,因为国内稳定收益的提供方主要是固定收益的品种,以信托、银行理财为主。

  但是,随着低风险固定收益产品的收益率大幅下行,信托收益率从之前的10%下降到不足7%。“如果以前一个客户有600万,每年10%,还可以改善生活,现在下降到6%、7%,再加上通货膨胀,已经不行了。”杨浩称,同样的,银行理财平均收益率从6%下降到现在的4%,且不少银行准备把收益率降低到3.5%,这对客户心理的冲击也非常明显。

  “现在有一个很明显的趋势,固定收益产品的资金在加快撤退,留给量化对冲策略基金机构很好的机会。如果我们能够坚持这个阵地,就能把握住历史的机遇。”杨浩认为,量化对冲策略和市场的低相关性也正在吸引越来越多的人关注。股票基金,包括私募加权对股票市场的相关程度超过0.9、债券策略跟债券的相关性接近0.5、量化对冲平均的相关性大概在0.1左右,这些都为资产配置提供了非常好的基础。

  杨浩表示,国内的量化对冲策略基金从2011年之后才发展起来,经过5年时间,增长倍数超20倍,增长速度在所有的策略里最快。“我们对于量化对冲未来的前景非常乐观,预计量化对冲策略在整个市场资金的占比会达到20%以上”。

  杨浩强调,现在海外大型的对冲基金都是量化策略的对冲基金,基金管理规模均有几百亿美金,而国内较大的才几十亿人民币,这中间相差100倍的数量级。“我们认为,中国肯定会诞生与它经济体量、资本市场体量相对称的量化对冲基金。我们也相信中国最终能够诞生世界最顶尖的量化对冲基金。”


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